課程詳情
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的主要問題
Ø 經(jīng)濟(jì)增長缺乏動(dòng)力
Ø 社會(huì)整體負(fù)債水平很高
Ø 貨幣政策的空間受限
2、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)
Ø 美國退出QE與美元升值
Ø 歐元與日元貶值對出口沖擊
二、當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、產(chǎn)能過剩企業(yè)退出帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)
2、利率市場化帶來的盈利能力下降風(fēng)險(xiǎn)
3、期限錯(cuò)配帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、金融市場結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的“金融脫媒”的風(fēng)險(xiǎn)
5、銀行規(guī)模擴(kuò)張帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)
三、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最新監(jiān)管要求
1、巴塞爾協(xié)議三與我國《商業(yè)銀行資本管理辦法》的要求
Ø 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
2、銀監(jiān)會(huì)127號(hào)文與同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管案例
3、關(guān)于資產(chǎn)證券化的監(jiān)管案例
四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》與銀行經(jīng)濟(jì)資本管理
1. 建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FTP)體系
2. 經(jīng)濟(jì)資本管理體系主要內(nèi)容
Ø 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
Ø 經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算分配制度
Ø 經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（RAROC）的績效考核制度
3. 經(jīng)濟(jì)資本考核設(shè)計(jì)思路
Ø 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)資本成本及計(jì)量方法舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)增加值及計(jì)量方法舉例
l 客戶經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)增加值舉例（單筆）
l 部門的經(jīng)濟(jì)增加值舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率及計(jì)量
l 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率舉例
l 部門經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率舉例
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的主要問題
Ø 經(jīng)濟(jì)增長缺乏動(dòng)力
Ø 社會(huì)整體負(fù)債水平很高
Ø 貨幣政策的空間受限
2、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)
Ø 美國退出QE與美元升值
Ø 歐元與日元貶值對出口沖擊
二、當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、產(chǎn)能過剩企業(yè)退出帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)
2、利率市場化帶來的盈利能力下降風(fēng)險(xiǎn)
3、期限錯(cuò)配帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、金融市場結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的“金融脫媒”的風(fēng)險(xiǎn)
5、銀行規(guī)模擴(kuò)張帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)
三、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最新監(jiān)管要求
1、巴塞爾協(xié)議三與我國《商業(yè)銀行資本管理辦法》的要求
Ø 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
2、銀監(jiān)會(huì)127號(hào)文與同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管案例
3、關(guān)于資產(chǎn)證券化的監(jiān)管案例
四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》與銀行經(jīng)濟(jì)資本管理
1. 建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FTP)體系
2. 經(jīng)濟(jì)資本管理體系主要內(nèi)容
Ø 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
Ø 經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算分配制度
Ø 經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（RAROC）的績效考核制度
3. 經(jīng)濟(jì)資本考核設(shè)計(jì)思路
Ø 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)資本成本及計(jì)量方法舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)增加值及計(jì)量方法舉例
l 客戶經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)增加值舉例（單筆）
l 部門的經(jīng)濟(jì)增加值舉例
Ø 經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率及計(jì)量
l 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率舉例
l 部門經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率舉例
講師簡介
馬曉青 老師
【馬曉青老師】
復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,浙江大學(xué)管理學(xué)院（CARD中心）博士后，曾任上海交通大學(xué)金融學(xué)教授。聯(lián)合國發(fā)展項(xiàng)目署“上海、雅加達(dá)、胡志明市財(cái)政比較研究”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，參與教育部“金融市場學(xué)”研究生教材編寫。獲國家自然科學(xué)基金和中國博士后基金。近年在《國際貿(mào)易問題》《上海金融》《國際金融研究》《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《江蘇改革》等主流媒體和學(xué)術(shù)期刊上公開發(fā)表文章40余篇，參編著作數(shù)部。通過對國內(nèi)外最新的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的深入分析來把握未來中國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的趨勢和未來宏觀調(diào)控政策的取向，同時(shí)指出其可能對中國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響.通過對國內(nèi)外最新的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的深入分析來把握未來中國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的趨勢和未來宏觀調(diào)控政策的取向，同時(shí)指出其可能對中國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響.
擅長領(lǐng)域 ：宏觀金融形勢分析、金融創(chuàng)新、小額信貸
擅長行業(yè)：金融
主講課程：《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)金融分析》《宏觀環(huán)境與銀行發(fā)展模式創(chuàng)新》《滯漲背景下的銀行信貸策略》《小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《小微企業(yè)信用調(diào)查與信用評(píng)估技術(shù)與實(shí)務(wù)》《巴塞爾協(xié)議III與我國商業(yè)銀行新資本管理辦法解析》《資本市場與企業(yè)融資渠道創(chuàng)新》《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與創(chuàng)新》《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新》《商業(yè)銀行職業(yè)道德與職業(yè)規(guī)范解析》《經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識(shí)》《2013宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》《貸款五級(jí)分類》《當(dāng)前中國銀行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析》《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與當(dāng)前熱點(diǎn)解讀》《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》《商業(yè)銀行資本管理辦法與農(nóng)商行資本管理》《通脹背景下個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《小企業(yè)貸款產(chǎn)品創(chuàng)新與信用評(píng)估》《銀行員工的職業(yè)道德與從業(yè)操守》《信用社中間業(yè)務(wù)拓展與創(chuàng)新模式》《利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行的應(yīng)對策略》等。
授課風(fēng)格：清晰流暢、教態(tài)從容、互動(dòng)熱烈、氣氛活躍。
解決方案：讓學(xué)員拓展視野、開闊思路、汲取知識(shí)、提升能力。
培訓(xùn)經(jīng)歷：中國銀行交通銀行總行、中國銀行嘉興分行、嘉興銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行金華分行、中國工商銀行陜西省分行、溫州農(nóng)村商業(yè)銀行、山東臨沂商業(yè)銀行、泉州銀行、河北衡水商業(yè)銀行、河南洛陽商業(yè)銀行、甘肅白銀郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、慈溪農(nóng)村合作銀行、廣西省農(nóng)村信用社高管、廣西靈川合作銀行、廣西岑溪合作銀行、山西晉城農(nóng)村合作社聯(lián)社、內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)村信用社、內(nèi)蒙古興和農(nóng)村信用社、新疆昌吉農(nóng)村信用社、浦發(fā)銀行等。
復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,浙江大學(xué)管理學(xué)院（CARD中心）博士后，曾任上海交通大學(xué)金融學(xué)教授。聯(lián)合國發(fā)展項(xiàng)目署“上海、雅加達(dá)、胡志明市財(cái)政比較研究”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，參與教育部“金融市場學(xué)”研究生教材編寫。獲國家自然科學(xué)基金和中國博士后基金。近年在《國際貿(mào)易問題》《上海金融》《國際金融研究》《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《江蘇改革》等主流媒體和學(xué)術(shù)期刊上公開發(fā)表文章40余篇，參編著作數(shù)部。通過對國內(nèi)外最新的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的深入分析來把握未來中國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的趨勢和未來宏觀調(diào)控政策的取向，同時(shí)指出其可能對中國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響.通過對國內(nèi)外最新的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的深入分析來把握未來中國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的趨勢和未來宏觀調(diào)控政策的取向，同時(shí)指出其可能對中國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響.
擅長領(lǐng)域 ：宏觀金融形勢分析、金融創(chuàng)新、小額信貸
擅長行業(yè)：金融
主講課程：《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)金融分析》《宏觀環(huán)境與銀行發(fā)展模式創(chuàng)新》《滯漲背景下的銀行信貸策略》《小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《小微企業(yè)信用調(diào)查與信用評(píng)估技術(shù)與實(shí)務(wù)》《巴塞爾協(xié)議III與我國商業(yè)銀行新資本管理辦法解析》《資本市場與企業(yè)融資渠道創(chuàng)新》《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與創(chuàng)新》《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新》《商業(yè)銀行職業(yè)道德與職業(yè)規(guī)范解析》《經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識(shí)》《2013宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》《貸款五級(jí)分類》《當(dāng)前中國銀行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析》《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與當(dāng)前熱點(diǎn)解讀》《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》《商業(yè)銀行資本管理辦法與農(nóng)商行資本管理》《通脹背景下個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新》《小企業(yè)貸款產(chǎn)品創(chuàng)新與信用評(píng)估》《銀行員工的職業(yè)道德與從業(yè)操守》《信用社中間業(yè)務(wù)拓展與創(chuàng)新模式》《利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行的應(yīng)對策略》等。
授課風(fēng)格：清晰流暢、教態(tài)從容、互動(dòng)熱烈、氣氛活躍。
解決方案：讓學(xué)員拓展視野、開闊思路、汲取知識(shí)、提升能力。
培訓(xùn)經(jīng)歷：中國銀行交通銀行總行、中國銀行嘉興分行、嘉興銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行金華分行、中國工商銀行陜西省分行、溫州農(nóng)村商業(yè)銀行、山東臨沂商業(yè)銀行、泉州銀行、河北衡水商業(yè)銀行、河南洛陽商業(yè)銀行、甘肅白銀郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、慈溪農(nóng)村合作銀行、廣西省農(nóng)村信用社高管、廣西靈川合作銀行、廣西岑溪合作銀行、山西晉城農(nóng)村合作社聯(lián)社、內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)村信用社、內(nèi)蒙古興和農(nóng)村信用社、新疆昌吉農(nóng)村信用社、浦發(fā)銀行等。
課程對象
備 注
課程名稱：宏觀經(jīng)濟(jì)下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管控
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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