《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理與衍生品設(shè)計高級研修班》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 課程特色
金融工程人才解析
在現(xiàn)代金融活動中，金融工程更涉及到了銀行業(yè)務(wù)、企業(yè)融資、財務(wù)風(fēng)險等諸多領(lǐng)域。
金融工程方向的復(fù)合人才將摘得金融皇冠上的明珠。

金融工程師校友隊伍發(fā)展
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院《金融工程師課程》創(chuàng)辦至今，以強大的師資團隊，成熟的課程模塊和龐大的校友資源，成為國內(nèi)金融工程領(lǐng)域高端培訓(xùn)的執(zhí)牛耳者。

課程背景
無論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的“基本工藝”，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。金融產(chǎn)品創(chuàng)新作為金融企業(yè)提高競爭能力的最佳利器，誰在新產(chǎn)品開發(fā)上搶占先機，誰就將在市場上搶占先機。可以預(yù)見，金融產(chǎn)品創(chuàng)新將面臨著十分激烈的競爭形勢，腳步稍有放松，就有可能滯后。
誠然，利益與風(fēng)險始終同行，從事金融商品創(chuàng)新會為金融機構(gòu)帶來諸多利益，但也讓金融機構(gòu)在承銷和交易的過程中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險，因此金融機構(gòu)在從事這些業(yè)務(wù)時必須預(yù)估到相應(yīng)的風(fēng)險，并采取必要的技術(shù)與法律防范措施。因此，如果沒有一套行之有效的風(fēng)險約束機制，金融創(chuàng)新不僅不會帶來效益，反而可能因違規(guī)經(jīng)營而增大風(fēng)險。
本課程幫助學(xué)員掌握金融工程基本原理，具備金融產(chǎn)品創(chuàng)新技能，能夠開發(fā)、設(shè)計新型金融工具和金融手段，創(chuàng)造性和個性化地提出解決金融問題的方案，提升金融風(fēng)險管理水平，建立風(fēng)險預(yù)警體系，設(shè)立風(fēng)險處置相關(guān)模式，優(yōu)化公司財務(wù)規(guī)劃，投資戰(zhàn)略分析以及金融產(chǎn)品定價研究，進而達(dá)成為企業(yè)實現(xiàn)利益最大化，增強核心競爭力的最終目的。

課程設(shè)置
金融基礎(chǔ)（32學(xué)時）
金融產(chǎn)品投資理財（16學(xué)時）
通過介紹金融投資基本理論知識及交易規(guī)則，幫助投資者深入理解金融衍生產(chǎn)品的專業(yè)知識，提高投資決策水平，詳細(xì)講解有關(guān)股票、債券、衍生工具及投資組合理論等相關(guān)知識。
固定收益證券分析（16學(xué)時）
固定收益證券是證券產(chǎn)品中的一大類別，它與股票市場一起構(gòu)成證券市場的兩大基石。固定收益證券是現(xiàn)金流量固定的證券，以國債和公司債券為代表。但是從本質(zhì)上講，固定收益證券（包括其衍生品）是一種利率產(chǎn)品。我國固定收益證券市場雖然還處于初級階段，但是走向成熟和開放是必然的。
本課程主要介紹利率的基本知識以及固定收益證券的定價理論、定量描述、產(chǎn)品介紹和投資策略等。
金融產(chǎn)品創(chuàng)新與實踐（64學(xué)時）
一、金融產(chǎn)品創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計（16學(xué)時）
結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品是固定收益產(chǎn)品的一個特殊種類，它將固定收益產(chǎn)品（通常是定息債券）與金融衍生交易（如遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期等）合二為一，增強產(chǎn)品收益或?qū)⑼顿Y者對未來市場走勢預(yù)期產(chǎn)品化。
本課程就金融產(chǎn)品創(chuàng)新原理、金融產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計一一展開，并詳細(xì)介紹了國外常見的幾類結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品。

衍生性商品運作實務(wù)即金融衍生性產(chǎn)品設(shè)計案例分享（16學(xué)時）
通過大量的案例分析，使學(xué)員學(xué)會處理金融產(chǎn)品定價問題的基本原理，掌握風(fēng)險識別、度量、管理的基本方法，并利用這些方法和原理，管理利率風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、股權(quán)風(fēng)險等金融風(fēng)險，并了解金融理財產(chǎn)品設(shè)計和定價的機理，培養(yǎng)學(xué)員分析解決金融實際問題的能力，使學(xué)員具備金融實務(wù)操作和理論研究的能力。
香港金融工程師協(xié)會實踐課堂：金融風(fēng)云實戰(zhàn)——金融實驗室（16學(xué)時）
充分發(fā)揮金融實驗室作用，通過金融數(shù)據(jù)庫、金融信息分析平臺、金融衍生產(chǎn)品分析系統(tǒng)等高端數(shù)據(jù)、資訊及工具，滿足學(xué)員對于金融衍生產(chǎn)品研究、投資風(fēng)險管理、金融建模設(shè)計等學(xué)術(shù)實驗及金融創(chuàng)新活動的需要。
金融工程案例與計算機軟件交易應(yīng)用（16學(xué)時）

金融風(fēng)險管理（48學(xué)時）
期貨期權(quán)應(yīng)用與分析 （16學(xué)時）
期貨期權(quán)是對期貨合約買賣權(quán)的交易，而期權(quán)作為金融風(fēng)險控制不可或缺的工具，它規(guī)定了雙方未來權(quán)利和義務(wù)，因而決定了比遠(yuǎn)期（期貨）合約和互換合約更具有靈活性，或者說它的應(yīng)變功能更強，俗稱“變色龍”。
本課程將通過揭示期權(quán)及與其它金融工具結(jié)合的創(chuàng)生原理，從根本上認(rèn)識期權(quán)組合原理和應(yīng)變能力。


金融全面風(fēng)險管理與工具（16學(xué)時）
綜合化經(jīng)營背景下,金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險日益增多且復(fù)雜化,傳統(tǒng)的風(fēng)險管理制度和技術(shù)手段不一定能夠?qū)π碌娘L(fēng)險分布和特質(zhì)進行及時反映和控制。
本課程將針對商業(yè)銀行以及非銀行金融機構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險，解決如何在整體層面上建立一個有效反映和控制風(fēng)險的管理體系。
企業(yè)金融風(fēng)險分析與防范（16學(xué)時）
我們已經(jīng)進入一個充滿機遇與風(fēng)險的新世紀(jì)，企業(yè)對于風(fēng)險的認(rèn)識與理解正發(fā)生著巨大的變化，風(fēng)險管理已成為現(xiàn)代企業(yè)管理體系中一個不可或缺的重要組成部分。為適應(yīng)迅速變化的市場和環(huán)境，企業(yè)綜合風(fēng)險分析與危機處理已成為現(xiàn)代企業(yè)管理者必備的知識。每一位立志于公司管理經(jīng)營崗位的學(xué)員都應(yīng)具有對利率、匯率、商品價格波動給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險的分析能力。
本課程除介紹傳統(tǒng)風(fēng)險類型的分析外，也將涉及一些新型風(fēng)險，如巨災(zāi)風(fēng)險的危機管理，并介紹實務(wù)中出現(xiàn)的一些非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以運用所學(xué)的企業(yè)綜合風(fēng)險分析與危機管理知識，達(dá)到解決企業(yè)實際風(fēng)險管理的目的。
公司金融與資本運作（32學(xué)時）
一、公司財務(wù)及報表分析（16學(xué)時）
怎樣整合、提煉大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣所在？
怎樣通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并防范風(fēng)險？
怎樣通過財務(wù)分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)/財務(wù)支持？
怎樣將生硬的財務(wù)數(shù)據(jù)清晰直觀地表達(dá)出來，讓使用者一目了然？
怎樣運用財務(wù)信息了解你的客戶、你的供應(yīng)商、你的同行的經(jīng)營情況？
經(jīng)濟危機時期，公司財務(wù)分析的重點需要做哪些調(diào)整？
合理、高效的財務(wù)分析思路和方法，是企業(yè)提高管理和決策水平、防范運作風(fēng)險的重要途徑，并將使你的工作事半功倍。

二、企業(yè)兼并收購與公司估值（16學(xué)時）
企業(yè)兼并收購是推進資本經(jīng)營，實現(xiàn)資本擴張，優(yōu)化資源配置的重要手段，是優(yōu)勢企業(yè)通過控股、收購等方式取得被兼并企業(yè)所有權(quán)或控股權(quán)的投資行為。
本課程將介紹企業(yè)兼并、估值和收購的基本原則和程序。其中對目標(biāo)企業(yè)價值的評估,是整個并購活動成敗的關(guān)鍵,而價值評估方法的選擇又是企業(yè)價值評估的關(guān)鍵影響因素。通過模型研究，把握公司估值在實踐中常見的重置成本法、市場法和凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法以及方法類比。
講座與沙龍（選修）
專業(yè)講座：常見金融衍生產(chǎn)品分析（選修，8學(xué)時）
常見金融衍生產(chǎn)品在2007年就達(dá)到一萬億人民幣，其產(chǎn)品數(shù)目達(dá)到四千以上，并且保持了連續(xù)三年年增長率超過100%的高速發(fā)展，致使國內(nèi)的個人和機構(gòu)面臨有眾多理財產(chǎn)品的局面。但隨著金融危機的到來，大批的理財產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重虧損的情況，銀行和金融機構(gòu)開始重新思考理財產(chǎn)品的設(shè)計和風(fēng)險問題。
本課程將圍繞常見理財產(chǎn)品的定價、設(shè)計與風(fēng)險控制問題展開，借助大量案例，分析目前理財產(chǎn)品的優(yōu)缺點，解剖理財產(chǎn)品設(shè)計和定價的內(nèi)幕。
主題沙龍：電子商務(wù)與現(xiàn)代金融（選修，8學(xué)時）
以日新月異的互聯(lián)網(wǎng)交易為切入點，結(jié)合最前沿的科技理念及電子商務(wù)經(jīng)營模式，針對電子商務(wù)在金融領(lǐng)域內(nèi)介入后所面臨的 問題、困惑及發(fā)展前景一一展開，娓娓道來，使學(xué)員了解網(wǎng)絡(luò)營銷時代中現(xiàn)代金融業(yè)所面臨的新業(yè)務(wù)，以及高科技對于現(xiàn)代金融業(yè)所產(chǎn)生的推動作用。
師資介紹:
（因部分師資個人意愿，未收錄其名單。師資順序不分先后。）

何 佳
香港金融工程師協(xié)會會長，美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融財務(wù)學(xué)博士, 上海交通大學(xué)計算機科學(xué)和決策科學(xué)工程雙碩士。現(xiàn)任香港中文大學(xué)財務(wù)學(xué)系教授、清華大學(xué)雙聘教授、中國香港特區(qū)政府大學(xué)研究基金評審委成員、中國金融學(xué)會常務(wù)理事兼學(xué)術(shù)委員、中國金融工程學(xué)會顧問、中國建銀投資證券有限公司獨立董事。研究方向：投資銀行，共同基金，高科技及金融，金融風(fēng)險測量及管理，中國資本市場。

劉海龍
上海交通大學(xué)管理學(xué)院金融工程研究中心副主任。管理科學(xué)與工程系教授，博士生導(dǎo)師。兼任中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會常委,上海市金融工程研究會常務(wù)理事。

李洪華
上海市海上律師事務(wù)所合伙人，上海市海外留學(xué)生人才服務(wù)中心律師團秘書長。

曹志廣
上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院證券系副教授，康奈爾大學(xué)訪問學(xué)者，主要研究方向：資產(chǎn)定價與行為金融

王自生
國際金融理財專家，美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）中國發(fā)展中心董事，美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）。 曾歷任加拿大皇家銀行金融集團理財顧問，中南財經(jīng)政法大學(xué)銀行投資管理系統(tǒng)研究與開發(fā)組成員，聯(lián)想集團華中區(qū)營銷總監(jiān)等職。

謝為安
復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院國際金融系副教授，碩士生導(dǎo)師。1992 年進入復(fù)旦大學(xué)國際金融系任教至今�，F(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：數(shù)量金融經(jīng)濟與金融工程。

趙力群
博士生導(dǎo)師，上海統(tǒng)計學(xué)會常務(wù)理事、上海財務(wù)會計管理中心講師，在上海電視臺主講《財務(wù)管理》、《經(jīng)濟活動分析》等課程。

楊軍戰(zhàn)
上海財經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)博士，華東政法大學(xué)商學(xué)院國家資本研究中心副主任，F(xiàn)RM（美國金融風(fēng)險管理師）/ CAIA(另類投資分析師)/CFP（國際金融理財師）。

楊鋒
北京大學(xué)客座教授、湘財貫通投資管理有限公司CFO、曾就職于湘財證券，擔(dān)任國際并購業(yè)務(wù)執(zhí)行董事，中東歐最大的金融機構(gòu)PPF金融集團的董事總經(jīng)理。

劉鳳元
上海交通大學(xué)金融學(xué)博士，華東政法大學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。

周宏明
紐約大學(xué)碩士，上海交通大學(xué)EMBA，20年以上的互聯(lián)網(wǎng)與電子零售工作經(jīng)驗，創(chuàng)立了臺灣規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，曾任美商Bauer集團大中華區(qū)總經(jīng)理。

牛繼圣
美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)物理學(xué)博士，清華大學(xué)物理系畢業(yè)，曾獲丁肇中物流學(xué)獎學(xué)金，十多年來任職于銀行及證券公司交易室，實際負(fù)責(zé)金融操作，專長為國際金融市場、有價證券投資、衍生性金融商品評價與規(guī)避。現(xiàn)任中國信托商業(yè)銀行（臺灣）證券部副總經(jīng)理。

吳庭斌
臺北大學(xué)金融學(xué)教授，國立政治大學(xué)財務(wù)金融博士。在金融工程與金融創(chuàng)新，衍生性金融商品定價與避險方面有其獨到研究。

頒發(fā)證書
凡完成學(xué)業(yè)，培訓(xùn)合格的學(xué)員，都將獲得如下證書：
上海交通大學(xué)頒發(fā)《金融工程師課程結(jié)業(yè)證書》
香港金融工程師協(xié)會頒發(fā)《香港金融工程師會士資格證書》
長三角緊缺人才項目崗位能力考核委員會頒發(fā)《金融工程師崗位能力資格證書》

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理與衍生品設(shè)計高級研修班》所屬分類
綜合管理

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理與衍生品設(shè)計高級研修班》所屬專題
上海交通大學(xué)總裁研修班、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理與衍生品設(shè)計高級研修班》授課培訓(xùn)師簡介

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理與衍生品設(shè)計高級研修班》報名服務(wù)流程

-----------------------------------------------------------------------------------