《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生品設(shè)計(jì)高級(jí)研修班》課程詳情
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金融工程人才解析
在現(xiàn)代金融活動(dòng)中，金融工程更涉及到了銀行業(yè)務(wù)、企業(yè)融資、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等諸多領(lǐng)域。
金融工程方向的復(fù)合人才將摘得金融皇冠上的明珠。

金融工程師校友隊(duì)伍發(fā)展
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院《金融工程師課程》創(chuàng)辦至今，以強(qiáng)大的師資團(tuán)隊(duì)，成熟的課程模塊和龐大的校友資源，成為國(guó)內(nèi)金融工程領(lǐng)域高端培訓(xùn)的執(zhí)牛耳者。

課程背景
無論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的“基本工藝”，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。金融產(chǎn)品創(chuàng)新作為金融企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力的最佳利器，誰在新產(chǎn)品開發(fā)上搶占先機(jī)，誰就將在市場(chǎng)上搶占先機(jī)�？梢灶A(yù)見，金融產(chǎn)品創(chuàng)新將面臨著十分激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，腳步稍有放松，就有可能滯后。
誠然，利益與風(fēng)險(xiǎn)始終同行，從事金融商品創(chuàng)新會(huì)為金融機(jī)構(gòu)帶來諸多利益，但也讓金融機(jī)構(gòu)在承銷和交易的過程中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因此金融機(jī)構(gòu)在從事這些業(yè)務(wù)時(shí)必須預(yù)估到相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的技術(shù)與法律防范措施。因此，如果沒有一套行之有效的風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，金融創(chuàng)新不僅不會(huì)帶來效益，反而可能因違規(guī)經(jīng)營(yíng)而增大風(fēng)險(xiǎn)。
本課程幫助學(xué)員掌握金融工程基本原理，具備金融產(chǎn)品創(chuàng)新技能，能夠開發(fā)、設(shè)計(jì)新型金融工具和金融手段，創(chuàng)造性和個(gè)性化地提出解決金融問題的方案，提升金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)處置相關(guān)模式，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)規(guī)劃，投資戰(zhàn)略分析以及金融產(chǎn)品定價(jià)研究，進(jìn)而達(dá)成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)利益最大化，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的最終目的。

課程設(shè)置
金融基礎(chǔ)（32學(xué)時(shí)）
金融產(chǎn)品投資理財(cái)（16學(xué)時(shí)）
通過介紹金融投資基本理論知識(shí)及交易規(guī)則，幫助投資者深入理解金融衍生產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)，提高投資決策水平，詳細(xì)講解有關(guān)股票、債券、衍生工具及投資組合理論等相關(guān)知識(shí)。
固定收益證券分析（16學(xué)時(shí)）
固定收益證券是證券產(chǎn)品中的一大類別，它與股票市場(chǎng)一起構(gòu)成證券市場(chǎng)的兩大基石。固定收益證券是現(xiàn)金流量固定的證券，以國(guó)債和公司債券為代表。但是從本質(zhì)上講，固定收益證券（包括其衍生品）是一種利率產(chǎn)品。我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)雖然還處于初級(jí)階段，但是走向成熟和開放是必然的。
本課程主要介紹利率的基本知識(shí)以及固定收益證券的定價(jià)理論、定量描述、產(chǎn)品介紹和投資策略等。
金融產(chǎn)品創(chuàng)新與實(shí)踐（64學(xué)時(shí)）
一、金融產(chǎn)品創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)（16學(xué)時(shí)）
結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品是固定收益產(chǎn)品的一個(gè)特殊種類，它將固定收益產(chǎn)品（通常是定息債券）與金融衍生交易（如遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期等）合二為一，增強(qiáng)產(chǎn)品收益或?qū)⑼顿Y者對(duì)未來市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)期產(chǎn)品化。
本課程就金融產(chǎn)品創(chuàng)新原理、金融產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)一一展開，并詳細(xì)介紹了國(guó)外常見的幾類結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品。

衍生性商品運(yùn)作實(shí)務(wù)即金融衍生性產(chǎn)品設(shè)計(jì)案例分享（16學(xué)時(shí)）
通過大量的案例分析，使學(xué)員學(xué)會(huì)處理金融產(chǎn)品定價(jià)問題的基本原理，掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量、管理的基本方法，并利用這些方法和原理，管理利率風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)，并了解金融理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)的機(jī)理，培養(yǎng)學(xué)員分析解決金融實(shí)際問題的能力，使學(xué)員具備金融實(shí)務(wù)操作和理論研究的能力。
香港金融工程師協(xié)會(huì)實(shí)踐課堂：金融風(fēng)云實(shí)戰(zhàn)——金融實(shí)驗(yàn)室（16學(xué)時(shí)）
充分發(fā)揮金融實(shí)驗(yàn)室作用，通過金融數(shù)據(jù)庫、金融信息分析平臺(tái)、金融衍生產(chǎn)品分析系統(tǒng)等高端數(shù)據(jù)、資訊及工具，滿足學(xué)員對(duì)于金融衍生產(chǎn)品研究、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、金融建模設(shè)計(jì)等學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)及金融創(chuàng)新活動(dòng)的需要。
金融工程案例與計(jì)算機(jī)軟件交易應(yīng)用（16學(xué)時(shí)）

金融風(fēng)險(xiǎn)管理（48學(xué)時(shí)）
期貨期權(quán)應(yīng)用與分析 （16學(xué)時(shí)）
期貨期權(quán)是對(duì)期貨合約買賣權(quán)的交易，而期權(quán)作為金融風(fēng)險(xiǎn)控制不可或缺的工具，它規(guī)定了雙方未來權(quán)利和義務(wù)，因而決定了比遠(yuǎn)期（期貨）合約和互換合約更具有靈活性，或者說它的應(yīng)變功能更強(qiáng)，俗稱“變色龍”。
本課程將通過揭示期權(quán)及與其它金融工具結(jié)合的創(chuàng)生原理，從根本上認(rèn)識(shí)期權(quán)組合原理和應(yīng)變能力。


金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理與工具（16學(xué)時(shí)）
綜合化經(jīng)營(yíng)背景下,金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益增多且復(fù)雜化,傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和技術(shù)手段不一定能夠?qū)π碌娘L(fēng)險(xiǎn)分布和特質(zhì)進(jìn)行及時(shí)反映和控制。
本課程將針對(duì)商業(yè)銀行以及非銀行金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，解決如何在整體層面上建立一個(gè)有效反映和控制風(fēng)險(xiǎn)的管理體系。
企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)分析與防范（16學(xué)時(shí)）
我們已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)充滿機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)的新世紀(jì)，企業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與理解正發(fā)生著巨大的變化，風(fēng)險(xiǎn)管理已成為現(xiàn)代企業(yè)管理體系中一個(gè)不可或缺的重要組成部分。為適應(yīng)迅速變化的市場(chǎng)和環(huán)境，企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)分析與危機(jī)處理已成為現(xiàn)代企業(yè)管理者必備的知識(shí)。每一位立志于公司管理經(jīng)營(yíng)崗位的學(xué)員都應(yīng)具有對(duì)利率、匯率、商品價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分析能力。
本課程除介紹傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)類型的分析外，也將涉及一些新型風(fēng)險(xiǎn)，如巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)管理，并介紹實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的一些非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以運(yùn)用所學(xué)的企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)分析與危機(jī)管理知識(shí)，達(dá)到解決企業(yè)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。
公司金融與資本運(yùn)作（32學(xué)時(shí)）
一、公司財(cái)務(wù)及報(bào)表分析（16學(xué)時(shí)）
怎樣整合、提煉大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)劣所在？
怎樣通過財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并防范風(fēng)險(xiǎn)？
怎樣通過財(cái)務(wù)分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)/財(cái)務(wù)支持？
怎樣將生硬的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清晰直觀地表達(dá)出來，讓使用者一目了然？
怎樣運(yùn)用財(cái)務(wù)信息了解你的客戶、你的供應(yīng)商、你的同行的經(jīng)營(yíng)情況？
經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，公司財(cái)務(wù)分析的重點(diǎn)需要做哪些調(diào)整？
合理、高效的財(cái)務(wù)分析思路和方法，是企業(yè)提高管理和決策水平、防范運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑，并將使你的工作事半功倍。

二、企業(yè)兼并收購與公司估值（16學(xué)時(shí)）
企業(yè)兼并收購是推進(jìn)資本經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，優(yōu)化資源配置的重要手段，是優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過控股、收購等方式取得被兼并企業(yè)所有權(quán)或控股權(quán)的投資行為。
本課程將介紹企業(yè)兼并、估值和收購的基本原則和程序。其中對(duì)目標(biāo)企業(yè)價(jià)值的評(píng)估,是整個(gè)并購活動(dòng)成敗的關(guān)鍵,而價(jià)值評(píng)估方法的選擇又是企業(yè)價(jià)值評(píng)估的關(guān)鍵影響因素。通過模型研究，把握公司估值在實(shí)踐中常見的重置成本法、市場(chǎng)法和凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法以及方法類比。
講座與沙龍（選修）
專業(yè)講座：常見金融衍生產(chǎn)品分析（選修，8學(xué)時(shí)）
常見金融衍生產(chǎn)品在2007年就達(dá)到一萬億人民幣，其產(chǎn)品數(shù)目達(dá)到四千以上，并且保持了連續(xù)三年年增長(zhǎng)率超過100%的高速發(fā)展，致使國(guó)內(nèi)的個(gè)人和機(jī)構(gòu)面臨有眾多理財(cái)產(chǎn)品的局面。但隨著金融危機(jī)的到來，大批的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重虧損的情況，銀行和金融機(jī)構(gòu)開始重新思考理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)問題。
本課程將圍繞常見理財(cái)產(chǎn)品的定價(jià)、設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制問題展開，借助大量案例，分析目前理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，解剖理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)的內(nèi)幕。
主題沙龍：電子商務(wù)與現(xiàn)代金融（選修，8學(xué)時(shí)）
以日新月異的互聯(lián)網(wǎng)交易為切入點(diǎn)，結(jié)合最前沿的科技理念及電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，針對(duì)電子商務(wù)在金融領(lǐng)域內(nèi)介入后所面臨的 問題、困惑及發(fā)展前景一一展開，娓娓道來，使學(xué)員了解網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷時(shí)代中現(xiàn)代金融業(yè)所面臨的新業(yè)務(wù)，以及高科技對(duì)于現(xiàn)代金融業(yè)所產(chǎn)生的推動(dòng)作用。
師資介紹:
（因部分師資個(gè)人意愿，未收錄其名單。師資順序不分先后。）

何 佳
香港金融工程師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融財(cái)務(wù)學(xué)博士, 上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)和決策科學(xué)工程雙碩士�，F(xiàn)任香港中文大學(xué)財(cái)務(wù)學(xué)系教授、清華大學(xué)雙聘教授、中國(guó)香港特區(qū)政府大學(xué)研究基金評(píng)審委成員、中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼學(xué)術(shù)委員、中國(guó)金融工程學(xué)會(huì)顧問、中國(guó)建銀投資證券有限公司獨(dú)立董事。研究方向：投資銀行，共同基金，高科技及金融，金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量及管理，中國(guó)資本市場(chǎng)。

劉海龍
上海交通大學(xué)管理學(xué)院金融工程研究中心副主任。管理科學(xué)與工程系教授，博士生導(dǎo)師。兼任中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)常委,上海市金融工程研究會(huì)常務(wù)理事。

李洪華
上海市海上律師事務(wù)所合伙人，上海市海外留學(xué)生人才服務(wù)中心律師團(tuán)秘書長(zhǎng)。

曹志廣
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院證券系副教授，康奈爾大學(xué)訪問學(xué)者，主要研究方向：資產(chǎn)定價(jià)與行為金融

王自生
國(guó)際金融理財(cái)專家，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）中國(guó)發(fā)展中心董事，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）。 曾歷任加拿大皇家銀行金融集團(tuán)理財(cái)顧問，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)銀行投資管理系統(tǒng)研究與開發(fā)組成員，聯(lián)想集團(tuán)華中區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)等職。

謝為安
復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國(guó)際金融系副教授，碩士生導(dǎo)師。1992 年進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系任教至今�，F(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。研究方向：數(shù)量金融經(jīng)濟(jì)與金融工程。

趙力群
博士生導(dǎo)師，上海統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、上海財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中心講師，在上海電視臺(tái)主講《財(cái)務(wù)管理》、《經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析》等課程。

楊軍戰(zhàn)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)博士，華東政法大學(xué)商學(xué)院國(guó)家資本研究中心副主任，F(xiàn)RM（美國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）/ CAIA(另類投資分析師)/CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）。

楊鋒
北京大學(xué)客座教授、湘財(cái)貫通投資管理有限公司CFO、曾就職于湘財(cái)證券，擔(dān)任國(guó)際并購業(yè)務(wù)執(zhí)行董事，中東歐最大的金融機(jī)構(gòu)PPF金融集團(tuán)的董事總經(jīng)理。

劉鳳元
上海交通大學(xué)金融學(xué)博士，華東政法大學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。

周宏明
紐約大學(xué)碩士，上海交通大學(xué)EMBA，20年以上的互聯(lián)網(wǎng)與電子零售工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)立了臺(tái)灣規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，曾任美商Bauer集團(tuán)大中華區(qū)總經(jīng)理。

牛繼圣
美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)物理學(xué)博士，清華大學(xué)物理系畢業(yè)，曾獲丁肇中物流學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金，十多年來任職于銀行及證券公司交易室，實(shí)際負(fù)責(zé)金融操作，專長(zhǎng)為國(guó)際金融市場(chǎng)、有價(jià)證券投資、衍生性金融商品評(píng)價(jià)與規(guī)避。現(xiàn)任中國(guó)信托商業(yè)銀行（臺(tái)灣）證券部副總經(jīng)理。

吳庭斌
臺(tái)北大學(xué)金融學(xué)教授，國(guó)立政治大學(xué)財(cái)務(wù)金融博士。在金融工程與金融創(chuàng)新，衍生性金融商品定價(jià)與避險(xiǎn)方面有其獨(dú)到研究。

頒發(fā)證書
凡完成學(xué)業(yè)，培訓(xùn)合格的學(xué)員，都將獲得如下證書：
上海交通大學(xué)頒發(fā)《金融工程師課程結(jié)業(yè)證書》
香港金融工程師協(xié)會(huì)頒發(fā)《香港金融工程師會(huì)士資格證書》
長(zhǎng)三角緊缺人才項(xiàng)目崗位能力考核委員會(huì)頒發(fā)《金融工程師崗位能力資格證書》

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生品設(shè)計(jì)高級(jí)研修班》所屬分類
綜合管理

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生品設(shè)計(jì)高級(jí)研修班》所屬專題
上海交通大學(xué)總裁研修班、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、

《上海交通大學(xué)金融工程師暨金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生品設(shè)計(jì)高級(jí)研修班》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

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